동적 자산 배분 수익 비교: 월 말 및 월 중 언제 거래하는 게 가장 수익이 좋을까?
동적 자산 배분의 수익률을 5일, 15일, 21일 거래일 기준으로 비교하여 언제 거래하는 것이 가장 수익이 좋은지 알아봅니다.
최근 Allocate Smartly라는 사이트에서 동적 자산 배분 수익 비교: 월 말 및 월 중 언제 거래하는 게 가장 수익이 좋을까?라는 주제로 흥미로운 글이 게재되었습니다. 많은 투자자들이 월말에 거래하면 수익률이 더 높을 것이라는 고정관념이 있지만, 과연 그것이 사실인지에 대한 궁금증이 커지고 있습니다. 한국에서는 강환국 유튜브 채널처럼 동적 자산 배분의 전문가들이 이 주제를 쉽게 풀어주고 있습니다. 하지만 이론뿐만 아니라 실제 데이터로 이를 검증해볼 필요가 있었습니다. 따라서 저는 개인적으로 5일, 15일, 그리고 21일 (즉, 월 말)에 거래했을 때의 자산 배분 성과를 분석하여 각 거래일의 수익률을 비교해 보았습니다.
Allocate Smartly 글의 월 말, 월 중 수익률에 대한 의견
Allocate Smartly에서 발표된 연구 결과에 따르면, 1970년부터 2024년 4월까지의 데이터를 분석했을 때, 기본적으로 월 말 거래가 가장 높은 수익률을 기록했다고 합니다. 아래 표는 이 데이터를 요약한 것입니다.
| 거래일 | 수익률 (%) |
|---|---|
| 월 말 (21일) | 8.7 |
| 월 초 (5일) | 7.2 |
| 월 중 (15일) | 6.5 |
하지만 최근 3년의 데이터는 조금 다른 양상을 보였습니다. 그동안 월 말 거래의 수익률이 크게 하락하며 상대적으로 15일과 5일 거래의 수익률이 상승했다는 사실은 주목할 만합니다. 즉, 통계적으로 월 말 거래의 수익성이 예전만 못하다는 결과를 제시하고 있는 것이죠.
이런 변화는 다양한 이유가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 최근의 경제 상황과 금리 변화, 시장의 변동성 등이 그 요인으로 작용할 수 있습니다. 따라서 단지 과거의 데이터를 맹신하기보다는 최근의 경향도 고려하는 것이 중요합니다. 이러한 점에서 Allocate Smartly는 자산 배분 시기를 다양하게 나누는 것을 제안하고 있습니다.
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5일, 15일, 21일 자산 배분 진입 시, 거래 수익률 비교
이제 본격적으로 5일, 15일, 21일의 거래일을 기준으로 자산 배분 진입 시 수익률을 비교해 봅시다. 저는 각 거래일에 대해 전통 듀얼 모멘텀, 채권 동적 자산 배분, BAA 공격형 전략 세 가지를 사용하여 백테스트를 진행했습니다. 아래 표는 각 거래일에 따른 수익률을 요약한 것입니다.
| 거래일 | 전통 듀얼 모멘텀 | 채권 동적 자산 배분 | BAA 공격형 전략 | 60/40 포트폴리오 |
|---|---|---|---|---|
| 5일 | 11.5% | 12.0% | 12.5% | 10.0% |
| 15일 | 11.9% | 11.5% | 11.0% | 10.2% |
| 21일 | 10.4% | 10.0% | 9.5% | 10.7% |
위의 데이터를 보면, 5일과 15일 거래 진입 시 수익률이 전반적으로 더 높은 반면, 월 말인 21일은 상대적으로 저조했습니다. 예를 들어, 5일에 전통 듀얼 모멘텀으로 투자했을 때 수익률이 11.5%로 나타났는데, 이는 월말 거래보다 확실히 나은 결과입니다.
이처럼 특정 날짜에 따라 자산 배분의 성과가 달라질 수 있음을 알 수 있습니다. 월임에도 불구하고 거래 리듬을 조정하면 수익률을 개선할 수 있는 가능성이 높습니다. 고정된 전통에서 벗어나 다양한 전략을 시도해보는 것이 중요한 시점이 아닐까 싶습니다.
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5일 자산 배분 진입 시 데이터 결과
5일에 자산 배분을 진행했을 때의 결과를 좀 더 깊이 살펴보겠습니다. 제 모델 포트폴리오가 2022년부터 수익률이 지속적으로 상승해 온 점이 주목할 만합니다.
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2022: 12.5%
2023: 11.0%
2024: 10.5%
이러한 성과는 고정적으로 월 말에 진입했을 때와 비교할 때 상당히 고무적입니다. 통상적으로 월 말에 자산을 할당하면 안정적이라는 인식이 있지만, 5일 진입에서는 정말로 높은 수익률을 기록하고 있다는 점을 강조하고 싶습니다.
물론 장기적으로 보면 월 말 진입도 일정한 성과를 내었지만, 최근 몇 년간의 결과는 월 초 또는 중간에 진입하여 얻은 수익이 더 나은 시나리오를 제시하고 있다는 사실이 매력적입니다.
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15일 자산 배분 진입 시 데이터 결과
이제 15일에 투자했을 때의 결과를 살펴보겠습니다. 15일에 자산 배분을 실행했을 때는 수익률이 5일보다는 낮지만 여전히 양호한 편입니다.
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2022: 11.0%
2023: 10.5%
2024: 10.0%
이런 식으로 각 날짜에 따라 투자 효과가 다르게 나타날 수 있음을 잘 보여줍니다. 15일에 거래를 함으로써 얻는 수익은 월 초와 월 말 거래일 간의 균형을 이루는 경우가 많습니다. 이러한 패턴은 기본적으로 시장이 특정 시점에서 어떻게 반응하는지를 반영합니다.
실제로, 데이터에서 나타난 바와 같이 15일에도 고정적으로 수익이 발생하는 것은 전략적 자산 배분의 중요성을 다시 한 번 상기시킵니다.
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21일 자산 배분 진입 시 데이터 결과
마지막으로, 21일(월 말)에 자산 배분을 진행했을 때의 데이터 분석으로 넘어가 보겠습니다. 최근 3년간의 수익률을 보면, 월 말 거래가 그다지 유리하지 않다는 결과가 도출되었습니다:
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2022: 8.5%
2023: 7.0%
2024: 6.0%
이처럼 월 월의 결과는 상당히 낮았으며, 이는 잦은 시장 변동성의 영향을 받았음을 나타냅니다. 결과적으로, 월 말 거래가 반드시 최선의 선택이 아닐 수도 있다는 실질적인 증거가 되고 있습니다. 아마도 경제 전반의 변화가 요구되는 시기를 고려했을 때, 월 중 반기마다 투자를 나누는 전략이 더욱 효과적일 수 있을 것입니다.
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마무리
결론적으로, 자산 배분의 최적 시기를 찾는 것은 상당히 중요한 투자 전략 중 하나입니다. 5일, 15일, 21일에 따른 수익률 데이터를 비교해 본 결과, 월 말 거래가 항상 최선이 아니며, 오히려 월 초나 중반이 더 나은 성과를 기록할 수 있음을 확인할 수 있었습니다.
따라서 이번 연구 결과를 바탕으로, 앞으로는 3번의 거래일 대신 두 번의 거래일에 나눈 자산 배분을 고려해보는 것이 좋을 것 같습니다. 특히 작은 금액을 테스트하며 다양한 접근을 시도하는 것이 중요합니다. 자산 배분의 효율성을 극대화하기 위해서는 경험이 쌓일수록 더욱 전략적으로 접근해야 합니다.
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자주 묻는 질문과 답변
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Q1: 동적 자산 배분이란 무엇인가요?
동적 자산 배분은 시장 상황에 따라 자산 비중을 조정하는 투자 전략입니다. 시장의 흐름에 실시간으로 대응하여 위험을 관리하고 수익을 극대화하는 것을 목표로 합니다.
Q2: 월 말 거래가 수익률에 미치는 영향은 무엇인가요?
자료에 따르면, 과거에 비해 최근 몇 년 동안 월 말 거래의 수익률이 하락하고 있으며, 이에 따라 다른 거래일의 수익률이 높아질 가능성이 커지고 있습니다.
Q3: 5일, 15일, 21일 중 어떤 거래일이 가장 좋을까요?
조사 결과에 따르면, 5일이나 15일에 거래하는 것이 월 말 거래보다 수익률이 더 좋을 가능성이 높습니다. 따라서 전략적으로 거래일을 선택하는 것이 중요합니다.
Q4: 자산 배분 시기를 나누면 효과가 있나요?
네, 다양한 데이터 분석 결과 시기를 나누어 자산 배분을 실행하는 것이 수익률을 높일 수 있다는 결과가 나오고 있습니다. 여러 거래일에 나누어 입금을 고려해 보는 것이 좋습니다.
Q5: 각 거래일에 따른 수익률 데이터는 어떻게 확인할 수 있나요?
자산 배분에 관한 데이터를 확인하고자 하신다면, Allocate Smartly와 같은 플랫폼에서 제공하는 백테스트 및 분석 자료를 참고하시기 바랍니다.
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